Figure 5 : Test de Jarque-Bera
 Source : réalisé par l'auteur sur Eviews6
La probabilité critique de Jarque-Bera est de 0,959.Elle
est supérieure au seuil de 5% .Alors on ne rejette pas
l'hypothèse de normalité des erreurs. Donc, nous pouvons conclure
que les erreurs du modèle suivent une loi normale.
c-Test
d'homocédasticité des erreurs
· Test de White
Le test de White (1980) est basé sur la comparaison de
variances estimées des erreurs lorsque le modèle est
estimé par la méthode des moindres carrés ordinaires sous
l'hypothèse d'homocédasticité.
Les hypothèses du modèle sont :
H0 : les erreurs sont homocédastiques
H1 : les erreurs sont
hétéroscédastiques
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