Memoire Online - Les enjeux de la sur liquidité bancaire au Cameroun.

Pour y faire une étude statistique, il est nécessaire de spécifier les variables qui feront l'objet de l'étude, avant de présenter par la suite le modèle statistique qui sera utilisé pour cette étude empirique.

1.2.1. Les variables de l'étude.

L'hypothèse que nous avions émise nous a permis de déterminer deux catégories de variables. Cette hypothèse qui nous permettra de vérifier la portée de la surliquidité bancaire sur l'économie du Cameroun nous amène à dire que :

Il existe une variable endogène (dépendante) ou variable de surliquidité. C'est un ratio qui mesure la surliquidité de chacune des 6 banques de l'étude pour chacune des années de l'étude. Son expression est Y= Dépôts / Crédits net de provisions. Selon Wanda (2007), comme nous l'avions indiqué plus haut, il ya surliquidité bancaire lorsque Y > 1, c'est-à-dire qu'il existe un excédent de couverture des crédits qui ne sont pas provisionnés par les dépôts (longs et courts). Les dépôts ici sont constitués des dépôts à vue (DAV) ou à court terme et des dépôts à terme (DAT) ou dépôts à moyen et à long terme. La variable Y est obtenue à partir des rapports annuels des 6 banques de notre étude, ceci de 2006 à 2010 comme l'indique le tableau suivant :

Tableau3 : Récapitulatif de la surliquidité des 6 banques de l'étude de 2006 à 2010 (données en millions de FCFA sauf la surliquidité qui est un ratio)

		AFB	BICEC	Ecobank	SGBC	CBC BANK	NFC BANK
2006	Dépôts	224 987	348 764	86 978	315 081	156 745	10 700
	Crédits nets	103 587	138 452	60 421	237 429	59 075	8 586
	Surliquidité	2,17	2,51	1,43	1,32	2,65	1,24
2007	Dépôts	261 251	352 937	101 055	345 168	181 746	19 388
	Crédits nets	113 136	186 127	67 978	250 735	99 715	5 181
	Surliquidité	2,30	1,89	1,48	1,35	1,82	3,74
2008	Dépôts	308 692	354 181	142 324	341 874	180 265	25 427
	Crédits nets	156 795	240 543	95 485	263 282	139 984	6 602
	Surliquidité	1,96	1,47	1,49	1,49	1,28	3,85
2009	Dépôts	371 701	407 397	187 163	354 362	135 648	40 151
	Crédits nets	205 866	271 617	99 138	280 263	122 911	32 998
	Surliquidité	1,80	1,50	1,88	1,26	1,10	1,21
2010	Dépôts	443 765	472 266	207 580	380 075	126 042	52 209
	Crédits nets	302 489	272 926	110 021	288 815	115 614	39 058
	Surliquidité	1,46	1,73	1,88	1,31	1,09	1,33

Cette variable, qui permet de faire le jugement sur la portée de la surliquidité bancaire, sur l'économie camerounaise, c'est-à-dire savoir si cette surliquidité a des effets positifs ou négatifs sur l'économie du Cameroun. Ce qui veut dire que si cette surliquidité bancaire est déterminé par un déterminant qui permet de garder la banque en bonne santé et le système bancaire en général, alors cette surliquidité sera positive pour l'économie du Cameroun. Si nous savons que le financement bancaire est encore la seule source de financement accessible à toute l'économie, ainsi si ce système bancaire est en bonne santé, alors l'économie peut se financer sans difficultés.

Par conséquent, cette variable de surliquidité peut être représentée pour ce qui est de l'année 2010 et pour les banques qui sont concernées par l'étude par le graphique suivant :

Graphique 1 : Représentation de la surliquidité pour les 6 banques de l'étude en 2010 (données
en milliers de FCFA).

Pour ce qui est des variables exogènes ou variables indépendantes, elles sont au nombre de 6 (X1 ; X2 ; X3 ; X4 ; X5 et X6.) et sont issues des données secondaires.

X1 : Mesure le risque de crédit (créances compromise, douteuses et impayées! total des crédits). Il s'agit d'une variable continue donc la hausse traduit celle du risque de crédit. Et c'est à partir de cette variable que nous pourrions nous prononcer sur la portée de la surliquidité bancaire sur l'économie du Cameroun.

X2 : apprécie la volatilité des ressources bancaires (DAV/total dépôts). Il s'agit d'une variable continue donc la hausse traduit la forte fragilité des ressources pour les crédits à long terme.

X3 : Mesure la structure des crédits octroyés par les banques. Quel est le type de crédit (court terme ou long terme) qui favorise la surliquidité bancaire au Cameroun ? Cette variable est mesurée par le rapport crédits à CT! total crédits.

X4 : Représente la proportion de prêts concentrée aux particuliers pour une année. Cela détermine le degré d'exclusion des particuliers par les banques. C'est le rapport entre le prêt aux particuliers sur le total de dépôts.

X5 : Représente le nombre d'agences bancaires pour 100 000Km². Sa diminution représente l'exclusion bancaire des particuliers par les banques. Il représente la pénétration démographique des agences.au Cameroun.

X6 : représente le nombre d'agences bancaires sur 1000Km². Cela détermine la pénétration géographique des agences au Cameroun.

Ces variables sont celles qui sont susceptibles d'expliquer le phénomène de surliquidité. Nous avions choisi celles-ci vu la disponibilité des données, car plusieurs variables sont susceptibles d'expliquer la surliquidité bancaire. Ces variables sont toutes des variables quantitatives. Nous n'aurions pas à faire avec des variables qualitatives tous simplement parce que nous n'avions pas eu la possibilité et le temps de déposer des questionnaires et d'avoir des réponses à nos questions auprès des banques commerciales qui font l'objet de notre étude.

Ayant déjà présenté toutes les variables de l'étude, il est nécessaire pour nous de faire actuellement une présentation de notre modèle statistique.

Les enjeux de la sur liquidité bancaire au Cameroun.

1.2. Présentation des variables de l'étude et du modèle statistique.

1.2.1. Les variables de l'étude.