Section 2 : Surliquidité bancaire : une
conséquence d'évitement du risque par les banques
au Cameroun.
Afin de tirer une conclusion à notre
préoccupation, il était nécessaire pour nous de mener une
étude empirique auprès de 6 banques commerciales du Cameroun qui
ont été listées plus haut. Nous avions aimé
travailler sur toutes les 12 banques commerciales dont comptait le Cameroun en
fin 2010, mais l'accès aux données bancaires nous a contraint
à travailler sur 6 banques seulement. Car nous avions eu la chance
d'avoir les rapports annuels de ces 6 banques et c'est ce qu'on a
exploité. Après exploitation et traitement de ces données
obtenues, nous avions obtenu des résultats. Il sera opportun de
présenter ces résultats avant de faire par la suite
l'interprétation de ces résultats.
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LES ENJEUX DE LA SURLIQUIDITE BANCAIRE AU CAMEROUN.
2.1. Présentation des résultats de
l'étude.
Pour arriver à ces résultats que nous allons
vous présenter, On a introduit la variable endogène
retardée d'une période dans les variables explicatives notamment
la surliquidité bancaire à t-1, de manière à tester
l'effet de Comportements dynamiques. Cette variable endogène
retardée est susceptible d'expliquer la surliquidité à la
période t. Etant donné qu'il ya une multitude de variables
capable d'expliquer le phénomène de surliquidité, nous
avions choisi 6 qu'on additionne avec la variable retardée. Ce qui nous
donne un total de 7 variables indépendantes ou exogène et une
variable endogène ou variable de surliquidité. Toute ces
données sont traitées avec le logiciel STATA 12 et pour les
années 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 et 2010. D'où donc les
résultats obtenus que nous présentons dans un tableau, avant de
présenter les variables significatives.
2.1.1. Présentation du tableau des
résultats.
Le tableau qui suit nous permet de bien visualiser les
différents résultats obtenus de notre étude. Nous pouvons
présenter ce tableau comme suit :
Tableau 4 : Les résultats de
l'analyse.
Arellano-Bond dynamic panel-data estimation Number of obs = 30
Group variable: id Number of groups = 6
Time variable:
année
Obs per group: min = 5
avg = 5.0
max = 5
Number of instruments = 17 Wald chi2 (10) = 21.161
Prob > chi2 = 0.0197
One-step results
|
ratio_surliquidite
|
|
|
Coef.
|
Std. Err.
|
z
|
P>|z|
|
[95% Conf.
|
Interval]
|
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ratio surliquidité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L1.
|
|
|
1.156981
|
.44979
|
2.57
|
0.010
|
.2754085
|
2.038553
|
|
Struct_credit
|
|
|
.463707
|
1.338472
|
0.35
|
0.029
|
-2.159649
|
3.087063
|
|
Pret_part
|
|
|
-10.42271
|
3.495742
|
-2.98
|
0.003
|
-17.27424
|
-3.571184
|
|
Nbre_agenc
|
|
|
15.87287
|
23.53909
|
0.67
|
0.500
|
-30.2629
|
62.00865
|
|
nbre_agen_1000
|
|
|
-40.12117
|
48.71012
|
-0.82
|
0.010
|
-135.5912
|
55.34891
|
|
Risque crédit
|
|
|
1.440718
|
1.784414
|
0.81
|
0.019
|
2.938105
|
4.056669
|
|
vol_rb
|
|
|
2.477717
|
2.310517
|
1.07
|
0.284
|
-2.050813
|
7.006246
|
|
_cons
|
|
|
.2715293
|
2.055274
|
0.13
|
0.895
|
-3.756734
|
4.299792
|
Instruments for differenced equation
GMM-type: L (2/.).ratio_surliquidite
Standard: D.struct_credit D.pret_part D.nbre_agenc
D.nbre_agen_1000
D.risque_credit D.vol_rb
Instruments for level equation
Standard: _cons
SOURCE: Auteur à partir des investigations
menées.
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A partir de ces résultats que nous avions
présentés dans ce tableau, nous pouvons déjà
présenter les différentes variables exogènes qui sont
significatives, c'est-à-dire qui expliquent le phénomène
de surliquidité dans notre étude.
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