3.2.3. Test d'autocorrélation des erreurs
Ce test appelé aussi test de corrélation des
erreurs, vérifie si elles ne sont pas corrélées. La
présence de l'autocorrélation rend caduque les commentaires
concernant la validité du modèle et les tests statistiques. Il
convient de détecter l'autocorrélation par le test de
Durbin-Watson. Mais dans le cas du modèle autorégressif, on
remplace le test de Durbin Watson par le test de h de Durbin du fait que les
variables endogènes sont décalées. Dans le cas de cette
étude, il y a absence d'autocorrélation car les
probabilités associées sont supérieures à 5% dans
nos modèles.
Tableau n° 3.6 : Résultat du test
d'autocorrélation des erreurs
VAR Residual Serial Correlation LM Tests
H0: no serial correlation at lag order h Date: 01/21/11 Time:
17:33
Sample: 1980 2007
Included observations: 25
Lags LM-Stat Prob
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1
|
5.165195
|
0.8197
|
|
2
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10.36357
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0.3219
|
|
3
|
9.886919
|
0.3597
|
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4
|
22.34421
|
0.0078
|
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5
|
10.60729
|
0.3036
|
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6
|
7.382041
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0.5974
|
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7
|
12.64691
|
0.1792
|
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8
|
4.426318
|
0.8812
|
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9
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15.76347
|
0.0720
|
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10
|
3.890515
|
0.9185
|
|
11
|
9.518782
|
0.3908
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12
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3.390616
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0.9468
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Probs from chi-square with 9 df.
Source : Calculs de l'auteur sur l'Eviews 5
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