3.1.4. Estimation de la relation de causalité au
sens de Granger
L'analyse des relations causales entre variables
économiques permet une meilleure appréciation
des phénomènes économiques. Elle fournit des
éléments supplémentaires sur l'antériorité
des événements entre eux et aide à l'élaboration de
politiques économiques.
Tableau n° 3.3 : Résultat des tests de
causalité de Granger
Pairwise Granger Causality Tests
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Date: 01/21/11 Time: 17:03
Sample: 1980 2007
Lags: 1
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Null Hypothesis:
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Obs
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F-Statistic
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Probability
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DLREC does not Granger Cause DDLPIB
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25
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0.27434
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0.60567
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DDLPIB does not Granger Cause DLREC
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9.59830
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0.00525
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DLDEP does not Granger Cause DDLPIB
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25
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5.98044
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0.02293
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DDLPIB does not Granger Cause DLDEP
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5.33041
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0.03073
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DLDEP does not Granger Cause DLREC
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26
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0.35289
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0.55828
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DLREC does not Granger Cause DLDEP
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2.7E-05
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0.99591
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Source : Calculs de l'auteur sur Eviews 5
L'hypothèse nulle de non causalité est
acceptée si la probabilité associée est supérieure
ou égale à 0,05.
Le test de causalité conduit sur les différences
premières des variables indique, qu'au seuil de 5%, il existe une
relation de causalité unidirectionnelle des recettes publiques sur la
croissance économique ; cela signifie que connaitre les valeurs
passées et présentes des variables financières permet de
mieux prédire les valeurs futures de la croissance économique.
Cependant, à un niveau de confiance de 90%, nous pouvons affirmer que
cette relation est bidirectionnelle. Dans ce cas, les valeurs passées
des variables financières et macroéconomiques peuvent servir
à faire des prévisions économiques.
Après avoir estimé les relations de
causalité et conclu à la présence de causalité
entre les variables, nous ferons la synthèse des résultats et
leurs interprétations.
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