1- Détermination de
l'ordre d'intégration des variables
Depuis que l'économétrie a perçu que la
validitédes estimations est tributaire de la stationnarité des
variables, il est recommandé de toujours commencer par chercher l'ordre
d'intégration des variables dans tout travail
d'économétrie.
Cela est d'autant plus important et pertinent dans la
présenteétude que les variables utilisées dans le
modèle, sont toutes des variablesmacroéconomiques, qui
d'ordinaire, sont non stationnaires.
· Règles de décision
La détermination de l'ordred'intégration des
variables est faite suivant les tests de racine unitaire. A ces tests,
appliqués àl'aide du logiciel Eviews 9 sont attachés des
règles de décisionsprécises permettant de se prononcer sur
l'ordred'intégration des variables.
La stationnarité de la variable est
jugéeà partir de la comparaison entre les statistiques ADF
(AugmentedDickey-Fuller test statistics) et critical value (Mackinnon critical
values for rejection of hypothesis of unit rootc'est-à-dire la valeur
critique de Mackinnon)
Les hypothèses alternatives qui se
présententàl'issue du test sont :
H0 : racine unitaire ou non stationnarité
H1 : non racine unitaire ou stationnarité
Si |ADF| < valeur critique de Mackinnon alors
l'hypothèse H0 est acceptée.
Par conséquent la série est non stationnaire ;
Si |ADF| > valeur critique de Mackinnon alors
l'hypothèse alternative H1 est acceptée. Cela traduit la
stationnarité de la série.
Les tests sont appliqués à niveau, en
différence première, au cas où il y aurait présence
de racine unitaire à ce stade.
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