Section II : la méthodologie
Elle consiste à dérouler la méthode
économétrique avant de procéder aux différents
tests statistiques.
Paragraphe I : la méthode
économétrique
Elle consiste dans un premier temps à vérifier
le degré d'intégration des variables en vue d'éviter les
régressions artificielles. Pour ce, l'ordre d'intégration des
variables doit être déterminé et l'a été
grâce au test Amélioré de Dickey-Fuller (ADF) et
consigné dans le tableau 1.
Ce tableau définit et fournit le niveau de
stationnarité des variables. La section suivante présentera les
résultats économétriques.
Paragraphe II : la source des données, les tests
statistiques et de
stabilité.
Il est présenté dans ce paragraphe, les sources
des données utilisées et les résultats des
différents tests.
A- Les données
Les données utilisées pour l'élaboration
de ce document de mémoire de fin de cycle à l'Ecole Nationale
d'Administration et de Magistrature (ENAM) proviennent de plusieurs sources
dont aux premiers rangs figurent la Direction Générale de
l'Economie et de la Planification (DGEP), le CD-ROM(2010) de la Banque
Mondiale(BM), l'Institut National de la Statistique et de la
Démographie(INSD) et la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest(BCEAO). Par ailleurs, nous mentionnons que des données du
Conseil National de la Planification Stratégique (CNPS)9 ont
été utilisées. Nous spécifions toujours si la
source d'une donnée n'est pas l'une des Institutions
précitées. Certaines données ont été
traitées par l'auteur du présent document en vue d'orienter
l'étude dans un sens souhaitable. Pour les tests
économétriques, les données couvrent la période
1970-2011 pour permettre d'avoir des séries qui convergent vers une loi
normale. En effet, cet objectif a vu le jour pour
9 Notamment à travers l'étude nationale
prospective « Burkina 2025 ».
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permettre d'avoir des résultats
économétriques robustes. Au total, les hypothèses
suivantes doivent être vérifiées pour qu'on ait à
juste titre des résultats suffisamment robustes :
H1 : le modèle est linéaire et les erreurs suivent
une loi normale ;
H2 : les valeurs des variables sont observées sans erreurs
;
H3 : L'espérance mathématique de l'erreur est
nulle (la probabilité de commettre une erreur est nulle) ;
H4 : La variance de l'erreur est constante (l'écart
entre les différents points sont minimum et tend vers zéro) :
homoscédasticité ;
H5 : les erreurs sont non corrélées (absence de
liaison entre les erreurs moyennes) : absence de corrélation ;
H6 : l'erreur est indépendante de la variable
explicative.
Les tests statistiques suivants confirment ou infirment la
validité des résultats du modèle.
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