II.1.2.3 Le test de significativité individuelle
des coefficients au seuil de 5%
Ce test nous donne les résultats suivants :
Règle de décision si   on dira que
le coefficient est significatif.
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Variables explicative
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Coefficients estimés
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Ecart-type
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Valeur absolue du
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Valeur critique  
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Conclusion
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TCMM
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0.747
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0.238
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3.135
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2.179
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significatif
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TCPIB
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-0.071
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0.264
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0.269
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2.179
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Non significatif
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TCPIM
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0.182
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0.200
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0.912
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2.179
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Non significatif
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TCDMD
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0.035
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0.443
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0.079
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2.179
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Non significatif
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A la lecture de ce tableau tous les coefficients des
variables (TCPIB,TCDDMD et TCPIM) ne sont pas significatifs à
l'exception de celui de la variable TCMM qui est significatif.
II.1.2.4 Test white
Ce test permet de dire si les erreurs sont
homoscédastiques ou non. De ce deux tests (termes non croisés et
termes croisés), toutes les probabilités sont largement
supérieures à 5 % ce qui nous permet d'accepter
l'hypothèse d'homoscédasticité des erreurs. Les
estimations obtenues par les moindres carrés ordinaires sont
optimales.
II.1.2.5 Test de Ramsey
Ce test nous permet de vérifier si le modèle
est bien ou mal spécifié.
Les deux probabilités (F-statistic et le log Likelihood
ratio) sont supérieures à 5% (respectivement 4.57 et 6.02) ce
qui signifie que le modèle est bien spécifié.
II.1.2.6 Test de stabilité
C'est le CUSUM test qui permet de détecter les
instabilités structurelles. Eu regard aux figures (annexes) le
modèle est structurellement stable car la courbe ne sort pas du
corridor.
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