Chapitre 2 : Analyse économétrique
Nous exposons d'abord la méthodologie de l'analyse,
ensuite l'estimation du modèle et les résultats, enfin les
enseignements et recommandations.
II.1 Méthodologie
La méthodologie que nous avons adoptée
consiste à faire une régression économétrique d'un
modèle d'équation d'inflation. Pour éviter toute
régression fallacieuse, nous étudierons les
caractéristiques temporelles de la série, à travers la
vérification de la stationnarité des variables.
Une série statistique est stationnaire, si ces
caractéristiques temporelles (moyenne, variance et covariance) sont
indépendantes du temps.
Les tests de DICKEY-FULLER, PHILIPS-PERRON (PP) postulent que
lorsque la valeur absolue de la statistique du test est supérieure
à la valeur absolue de la valeur critique, alors on accepte
l'hypothèse de stationnarité ; dans le cas contraire, on la
rejette. Nous effectuerons les tests de normalité des résidus,
l'hmoscédasticité, de JARQUE BERA, et de DURBIN-WATSON.
II.1.1 le modèle théorique
Le modèle qui nous permet
d'estimer et d'expliquer l'inflation dans le cadre de notre analyse est celui
de KAHN ET KNIGHT(1991) qui a été développé par
MOSER(1995).
LogIPC = - áâ1b1IM-
áâ1b2IPS + (áâ1b3+ áâ2-
áâ1b4LogPIBR)- áâ2LogPIBR*+ (1-á)LogIPM (1)
Où IPC est l'indice de prix à la
consommation ; IM, le taux du marché monétaire ; IPS,
le taux de prise en pension ; PIBR, le Produit Intérieur Brut
Réel, c'est-à-dire la production effective ; PIBR* la
production potentielle ; IPM, l'Indice de prix à l'importation et
(á,â des paramètres).
En différenciant l'équation (1) ,
l'évaluation du taux de l'inflation suivra la fonction
suivante :
D(LogIPC) =H(D(IM),D(IPC),D(LogPIBR),D(LogPIBR*),D(LogIPM)
II.1.2 Choix des variables
Dans cette étude, l'inflation est la variable
expliquée du modèle spécifié. Les variables
explicatives choisies sont celle qui sont principalement retenues par la
théorie économique. Ce sont la masse monétaire, la
production réelle, la demande et les prix de biens importés.
II.1.3 Les données
Les données de l'analyse sont fournies par les
statistiques de la banque mondiale de l'Office National de la Statistique en
Mauritanie (ONS), et Banque Centrale de Mauritanie sur la période de
1980 à 2012.
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