1. Modèle à effets fixes
Le modèle à effets fixes présume que les
relations entre la variable dépendante et les variables explicatives
sont similaires pour tous les individus. Si l'on considère N
individus, observés sur Ti périodes de
temps et K variables explicatives, le modèle
s'écrit alors :
Pour k= 4, le modèle s'écrit ;
?i ; Représente la spécification individuelle
2. Modèle à effets aléatoires
On peut aussi modéliser les effets individuels
spécifiques d'une manière aléatoire variant autour d'une
moyenne.
L'existence des effets spécifiques conduit à une
auto-corrélation temporelle des erreurs pour le même individu mais
pas entre les individus.
Afin de choisir entre la modélisation à effet
fixe ou aléatoire, on va passer par le test d'Hausman.
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Gouvernance et Investissements directs
étrangers: Cas des Pays MENA
4. Test d'homogénéité de
Fisher
Le test d'homogénéité de Fisher permet de
tester les effets spécifiques dans notre
l'échantillon.
Nous rappelons les hypothèses de ce test :
H0 : ái = á et âi =? modèle
homogène
H1: ái ? á et âi =â+ ? modèle
hétérogène
5. Test d'Hausman
Le test d'Hausman (1978) est un test de spécification
qui permet de déterminer si les coefficients des deux estimations (fixes
ou aléatoire) sont statiquement différents.
Soit ;
- H0 : E (ui / X) ? 0 ? H0 indique que le modèle peut
être spé
- cifié avec effets individuels fixes
- H1 : E (ui / X) = 0 ? H1 indique que le modèle est
considéré avec effets
individuels aléatoires.
La statistique du test est la suivante :
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