IV.2.3 - Spécification du modèle
Les modèles retenus dans le cadre de cette étude
sont des modèles linéaires multiples dont la forme est la
suivante :
Yt = P0 + P1 X1t + P2 X2t + P3
X3t +...+Pk Xkt + åt
Où Y représente le vecteur de la rentabilité
des banques commerciales.
5 Cité par Raoudha et al, 2008
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X1t, X2t, X 3t, ..., Xkt
représentent les K variables explicatives de la rentabilité des
banques.
Les ât représentent les paramètres du
modèle à estimer ; åt est le terme d'erreur.
La spécification du modèle empirique
d'estimation de la rentabilité des banques commerciales au Cameroun sera
constituée de deux modèles : l'un mesurant la rentabilité
bancaire par rapport aux fonds propres ou return on equity (ROE) et l'autre la
rentabilité bancaire par rapport à l'actif ou return on asset
(ROA).
IV.2.4 - Phase analytique et modèle
empirique
IV.2.4.1 - Phase d'analyse
Cette phase nous permettra de décrire
l'échantillon de l'étude, puis la présentation du
modèle empirique.
IV.2.4.2 - Description de l'échantillon
Cette étude repose sur un échantillon
constitué de toutes les 13 banques commerciales dont est doté le
secteur bancaire camerounais et dont l'activité principale est la
collecte des dépôts et l'octroi de crédit.
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