Impact macroéconomique des fluctuations des prix des produits pétroliers au Burundi: une modélisation VAR (1980- 2009 )

III.4.2. Etude de la stationnarité, choix du modèle VAR optimal et analyse de la coïntégration

Comme il apparaît important pour l'analyse des séries temporaires en général, et pour la modélisation VAR en particulier, d'étudier la stationnarité des variables, nous présentons d'abord les résultats du test de stationnarité des variables avant de déboucher sur la forme optimale du modèle.